Adaptif piyasalar hipotezi: Türkiye finansal piyasaları üzerine bir inceleme
tarafından
 
Özkan, Oktay.

Başlık
: 
Adaptif piyasalar hipotezi: Türkiye finansal piyasaları üzerine bir inceleme

Yazar
: 
Özkan, Oktay.

ISBN
: 
9786257855051

Yazar Ek Girişi
: 
Özkan, Oktay.

Fiziksel Tanımlama
: 
xv, 131 sayfa : tablo, şekil ; 24 cm.

İçerik
: 
BİRİNCİ BÖLÜM PİYASA ETKİNLİĞİ VE ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ -- 1.1. TEMEL KAVRAMLAR - 5-- 1.1.1. Piyasa - 5 1.1.2. Finansal Piyasalar - 5-- 1.1.3. Sermaye Piyasası- 6-- 1.1.4. Finansal Varlık- 6 -- 1.1.5. Anormal Getiri- 6 -- 1.1.6. Hisse Senedi- 6 -- 1.1.7. Rasyonellik - 6 -- 1.1.8. Adil Oyun - 7 -- 1.1.9. Martingale - 7 -- 1.1.10. Rassal -- ürüyüş Hipotezi-. 7 -- 1.1.11. Risk Primi - 8 -- 1.1.12. İçerden Öğrenenler Ticareti - 8 -- 1.1.13. Teknik Analiz - 8 -- 1.1.14. Temel Analiz - 8 -- 1.1.15. Gerçek Değer- 8 -- 1.1.16. Piyasa Değeri- 9 -- 1.1.17. Arbitraj- 9 -- 1.1.18. Piyasayı Yenmek (Beat the Market)- 9 -- 1.2. PİYASA ETKİNLİĞİ- 9 -- 1.3. ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ VE GELİŞİMİ- 9 -- 1.3.1. Etkin Piyasalar Hipotezinin Varsayımları- 14 -- 1.3.2. Piyasa Etkinliği Formları - 15 -- 1.3.2.1. Zayıf Formda Piyasa Etkinliği- 15 -- 1.3.2.2. Yarı Güçlü Formda Piyasa Etkinliği- 16 -- 1.3.2.3. Güçlü Formda Piyasa Etkinliği - 16 -- 1.4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI- 17 -- İKİNCİ BÖLÜM DAVRANIŞSAL FİNANS -- 2.1. DAVRANIŞSAL FİNANSIN TARİHSEL GELİŞİMİ - 24 -- 2.2. BEKLENEN FAYDA VE BEKLENTİ TEORİLERİ - 26 -- 2.3. ANOMALİLER - 31 -- 2.3.1. Dönemsel Anomaliler- 32 -- 2.3.1.1. Haftanın Günü Anomalisi - 33 -- 2.3.1.2. Ocak Ayı Anomalisi - 33 -- 2.3.1.3. Ay Dönümü Anomalisi - 34 -- 2.3.1.4. Ay İçi Anomalisi - 34 -- 2.3.2. Kesitsel Anomaliler- 34 -- 2.3.2.1. Fiyat/Kazanç Anomalisi- 34 -- 2.3.2.2. Firma Büyüklüğü Anomalisi - 34 -- 2.3.2.3. Defter Değeri/Piyasa Değeri Anomalisi- 35 -- 2.3.3. Fiyat Anomalileri- 35 -- 2.3.3.1. Aşırı Tepki Anomalisi - 35 -- 2.3.3.2. Düşük Tepki Anomalisi- 36 -- 2.4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI- 37 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADAPTİF PİYASALAR HİPOTEZİ -- 3.1. ADAPTİF PİYASALAR HİPOTEZİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER . 52 -- 3.2. ADAPTİF PİYASALAR HİPOTEZİ'NİN GELİŞİMİ- 55 -- 3.3. ADAPTİF PİYASALAR HİPOTEZİ'NİN ÇIKARIMLARI- 57 -- 3.4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI- 59 -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜMTÜRKİYE'DEKİ FİNANSAL PİYASALARDA ADAPTİF PİYASALAR HİPOTEZİ'NİN TEST EDİLMESİ -- 4.1. METODOLOJİ- 67 -- 4.1.1. Otomatik Portmanteau Testi- 68 -- 4.1.2. Doğal Bootstrap Otomatik Varyans Rasyo Testi- 69 -- 4.2. VERİ SETİ- 70 -- 4.3. AMPİRİK BULGULAR- 77

Özet
: 
Bu çalışmanın temel amacı Türk finansal piyasalarının etkinliğini değerlendirmek ve elde edilen bulguların Adaptif Piyasalar Hipotezi ile uyumlu olup olmadığını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde hisse senedi piyasası için BİST 100 endeksi, tahvil piyasası için gösterge faiz oranı, emtia piyasası için altın ve gümüş, döviz piyasası için Dolar, Euro, Pound, Yen ve Yuan'a ait günlük veriler kullanılarak Escanciano ve Lobato (2009) tarafından geliştirilen Otomatik Portmanteau ve Kim (2009) tarafından geliştirilşen Doğal Bootstrap Otomatik Varyans Rasyo testleri ile analizler gerçekleştirilmiş. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde piyasa etkinliği ve Etkin Piyasalar Hipotezi, ikinci bölümde Davranışsal Finans, üçüncü bölümde Adaptif Piyasalar Hipotezi ve dördüncü bölümde ise çalışma kapsamında gerçekleştirilen uygulama ile ilgili bilgiler yer almaktadır. (Girişten)

Konu Başlığı
: 
Financial instruments.
 
Finansal yatırım araçları.
 
Financial markets.
 
Finansal piyasalar.
 
Investments -- Turkey.
 
Yatırımlar -- Türkiye.


LibraryMateryal TürüDemirbaşYer NumarasıDurumu / Lokasyon / İade Tarihi
Ekonomi KütüphanesiKitapEKOBKN0012132332.6 ÖZK 2020Eskişehir Yolu Yerleşkesi Genel Koleksiyon