Volatilite tahmin modelleri ve performanslarının ölçümü : hisse senedi piyasalarında bir uygulama
tarafından
Kayalıdere, Koray. yazar
Başlık
:
Volatilite tahmin modelleri ve performanslarının ölçümü : hisse senedi piyasalarında bir uygulama
Yazar
:
Kayalıdere, Koray. yazar
ISBN
:
9786053440536
Yazar Ek Girişi
:
Kayalıdere, Koray. yazar
Fiziksel Tanımlama
:
xvii, 153 sayfa ; 21 cm.
İçerik
:
1- Volatilite kavramı veözellikleri 2- Volatilite tahmin modelleri ve öngörü performansını ölçme yaklaşımları 3- Volatilite tahmin modelleriyle volalite öngörüsü
Özet
:
Üç bölüm şeklinde dizayn edilen çalışmanın ilk bölümünde, volatilite kavramı ve özelliklerine değinilmiş ve volatilite tahmin modellerinin performanslarının karşılaştırması, konu ile ilgili literatürden örnekler verilerek sunulmaya çalışılmıştır.İkinci bölümde, volatilite tahmininde kullanılan alternatif modellerin tanıtımı yapılmış, araştırmada kullanılan EWMA ve GARCH modelleri sayısal örnekler ile daha detaylı olarak ele alınmıştır.Son bölüm ise Hareketli Ortalama, Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama ve Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans modellerinin, araştırma kapsamına alınan dört piyasadaki volatilite öngörü performanslarının gün içi veriler ile analizine ayrılmıştır.(Önsöz'den)
Konu Başlığı
:
Options (Finance) -- Mathematical models.
Opsiyonlar (Finans) -- Matematiksel modeller.
Securities -- Mathematical models.
Menkul değerler -- Matematiksel modeller.
Stock price forecasting -- Mathematical models.
Stok fiyat tahmini -- Matematiksel modeller.
Foreign exchange rates -- Forecasting -- Econometric models.
Döviz kurları -- Tahmin -- Ekonometrik modeller.
| Library | Materyal Türü | Demirbaş | Yer Numarası | Durumu / Lokasyon / İade Tarihi |
|---|
| Ekonomi Kütüphanesi | Kitap | EKOBKN0006911 | 332.6 KAY 2013 | Son Tarih 25.10.2024 |