İÇİNDEKİLER -- SUNUŞ v -- SEMBOLLER ve KISALTMALAR LİSTESİ xiii -- 1 ZAMAN SERİSİ KALIPLARI -- VERİLERİN ÖNEMİ ve ZAMAN SERİLERİ 1 -- FARKLI YAPIDAKİ ZAMAN SERİSİ ÖRNEKLERİ 2 -- TERMİNOLOJİ ve BİR REGRESÖR OLARAK ZAMAN DEĞİŞKENİ 7 -- ZAMAN SERİSİ KALIPLARI: GRAFİKSEL YAKLAŞIMLAR 9 -- Rassal Zaman Serisi Kalıpları 12 -- Trendli Zaman Serisi Kalıpları 12 -- Mevsimsel Zaman Serisi Kalıpları 14 -- Konjonktürel Zaman Serisi Kalıpları 16 -- Otokorelasyonlu Zaman Serisi Kalıpları 18 -- Sapan Değerli (Outlier) Zaman Serisi Kalıpları 20 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 21 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 22 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 33 -- -- 2 ZAMAN SERİSİ SÜREÇLERİ -- ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 41 -- ZAMAN SERİSİ MODELLERİ 45 -- VERİ ÜRETME SÜRECİ (DGP) 49 -- STOKASTİK SÜREÇLER 53 -- DURAĞAN STOKASTİK SÜREÇLER 56 -- Durağan Stokastik Sürecin Özellikleri 57 -- Zayıf, Güçlü ve Kesin Durağanlık 59 -- Pür Rassal Süreç" Temiz-Dizi 60 -- Diğer Durağan Stokastik Süreç Modelleri 63 -- DURAĞAN-DIŞI STOKASTİK SÜREÇLER 64 -- Pür Rassal Yürüyüş Süreci 65 -- Kayan Rassal Yürüyüş Süreci 67 -- Zaman Trendleri 68 -- Genelleştirme 69 -- Entegre Seriler 70 -- BOX-JENKINS YAKLAŞIMI 70 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 71 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 73 -- -- 3 FARK DENKLEMLERİ ÎLE ZAMAN SERİSİ -- MODELLERİ ANALİZİ -- NEDEN FARK DENKLEMİ? 79 -- FARK DENKLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ 81 -- Doğrusal Sabit Katsayılı Birinci-Derece Fark Denklemi 85 -- Doğrusal Sabit Katsayılı Birinci-Derece Fark Denklemi Çözüm Dizisi Davranışı 90 -- Doğrusal Sabit Katsayılı İkinci-Derece Fark Denklemi 96 -- Doğrusal Sabit Katsayılı İkinci-Derece Fark Denklemi Çözüm Dizisi Davranışı 105 -- Homojen Olmayan İkinci-Derece Fark Denklem 110 -- GECİKME İŞLEMCİSİ 112 -- Zaman Serilerinin Geciktirilmesi ve Öncelleştirilmesi 112 -- Gecikme İşlemcisi- L 115 -- Gecikme Polinomu: A(L) ve B(L) 121 -- Birinci-Derece Fark Denklemlerinde Gecikme İşlemcisi 123 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 125 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 127 -- -- 4 DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELLERİ -- TEK DEĞİŞENLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ 137 -- OTOREGRESİF SÜREÇ: AR(p) 138 -- AR(1) Sürecinin Özellikleri 139 -- AR(2) Sürecinin Özellikleri 145 -- AR(p) Sürecinin Özellikleri 150 -- AR(p) Sürecinin Tahmini 151 -- Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu 152 -- HAREKETLİ ORTALAMA SÜRECİ: MA(q) 154 -- MA(1) Sürecinin Özellikleri 155 -- MA(2) Sürecinin Özellikleri 159 -- MA(q) Sürecinin Özellikleri 162 -- MA(q) Sürecinin Tahmini 164 -- OTOREGRASİF HAREKETLİ ORTALAMA SÜRECİ: ARMA(p5q) 166 -- ARMA(1,1) Sürecinin Özellikleri 168 -- ARMA(p, q) Sürecinin Özellikleri 171 -- AR(p), MA(q) ve ARMA(p, q) Süreçlerinin Gecikme İşlemcisi -- Kullanılarak İfadesi 171 -- HOMOJEN DURAĞAN-DIŞI SÜREÇLER: ARIMA(p, d, q) 174 -- ARIMA MODEL KURMA SÜRECİ: BOX-JENKINS YAKLAŞIMI 179 -- Modelin Belirlenmesi 181 -- Parametre Tahminleri 183 -- Ayırd Edici Kontrol 185 -- Model Seçim Kriterleri 187 -- Önraporlama 191 -- AR(1) modeli ile Önraporlama 192 -- MA(1) modeli ile önraporlama 194 -- ARMA(1,1) modeli ile önraporlama 196 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 202 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 204 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 228 -- -- 5 DURAĞANLIK ANALİZİ: KORELOGRAM TESTİ -- DURAĞAN-DIŞILIK 229 -- Ortalama Durağanlık 229 -- Varyans Durağanlık 231 -- Fark Durağanlık 232 -- Trend Durağanlık 234 -- ZAMAN SERİLERİNİN DURAĞANLAŞTIRILMASI 236 -- OTOKORORELASYON ANALİZLERİ 243 -- Korelasyon Ölçüleri 243 -- Kovaryans ve Korelasyon 244 -- Korelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılığı 249 -- Otokovaryans ve Otokorelasyon Analizleri 251 -- Örneklem Otokorelasyon Fonksiyonu: ACF(k) 254 -- Örneklem Otokorelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılık Testi 259 -- Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu: PACF(k) 262 -- Q-İstatistikleri: Portnıanteau Testleri 268 -- KORELOGRAM 271 -- Zaman Serisi Kalıplarının Korelogramı 272 -- Rassal serilerin korelogramı 273 -- Trendli senlerin korelogramı 274 -- Mevsimsel serilerin korelogramı 276 -- Konjonktürel serilerin korelogramı 279 -- Otokorelasyonlu serilerin korelogramı 281 -- Rassal yürüyüş serilerinin korelogramı 282 -- Zaman Serisi Modellerinin Korelogramı 284 -- Otoregresif süreçlerin korelogramı AR(p) 284 -- Hareketli ortalama süreçlerinin korelogramı MA(q) 286 -- Otoregresif hareketli ortalama süreçlerinin korelogramı: ARMA(p, q) 288 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 290 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 293 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 300 -- -- 6 DURAĞANLIK ANALİZİ: BİRİM KÖK TESTİ -- BİRİM KÖK SÜRECİ 305 -- SAHTE REGRESYON 311 -- DİCKEY-FULLER (DF) BİRİM KÖK TESTİ 313 -- ARTIRILMIŞ DİCKEY-FULLER (ADF) BİRİM KÖK TESTİ 321 -- DİCKEY-FULLER TESTLERİ İLE BİRLEŞİK HİPOTEZ TESTİ 331 -- DİCKEY-FULLER TESTLERİ İLE KOŞULLU HİPOTEZ TESTİ 339 -- DİCKEY-FULLER TESTLERİNDE ARDIŞIK SÜREÇ YAKLAŞIMI 343 -- DİĞER BİRİM KÖK TESTLERİ 359 -- ADF-GLS Birim Kök Testi 359 -- KPSS Birim Kök Testi 361 -- Phillips-Perron Birim Kök Testi 363 -- Ng-Perron Birim Kök Testi 365 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 368 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 371 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 395 -- -- 7 DURAĞANLIK ANALİZİ: YAPISAL KIRILMA TESTİ -- YAPISAL KIRILMA NEDİR? 397 -- YAPISAL KIRILMADA ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 398 -- KIRILMA ZAMANININ BİLİNDİĞİ TEKLİ YAPISAL KIRILMA -- TESTİ-1 PERRON (1989) YAKLAŞIMI 399 -- Düzey Değişimli Yapısal Kırılma 400 -- Eğim Değişimli Yapısal Kırılma 401 -- Düzey ve Eğim Değişimli Yapısal Kırılma 403 -- YAPISAL KIRILMADA MODELLEME YAKLAŞIMLARI 405 -- Toplamsal Sapmak (Additive Outlier) Model 406 -- Kademeli Sapmalı (Innovation Outlier) Model 420 -- KIRILMA ZAMANININ BİLİNMEDİĞİ TEKLİ YAPISAL KIRILMA -- TESTLERİ 428 -- Zivot-Andrews (1992) Yaklaşımı 428 -- Perron (1997) Yaklaşımı 431 -- Kırılma zamanının belirlenmesi 433 -- Gecikme sayısının belirlenmesi 434 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 436 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 438 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 477 -- -- EK A: İSTATİSTİKSEL TABLOLAR 479 -- YARARLANILAN KAYNAKLAR 485 -- KONU İNDEKSİ 491