Skip to:Content
|
Bottom
Ekonometrik zaman serileri analizi : EViews uygulamalı için kapak resmi
Başlık:
Ekonometrik zaman serileri analizi : EViews uygulamalı
Yazar:
Sevüktekin, Mustafa. yazar
ISBN:
9786054485222
Yazar Ek Girişi:
Basım Bilgisi:
5. baskı.
Fiziksel Tanımlama:
xvi, 667 sayfa ; 23 cm.
Genel Not:
Dizin vardır.
İçerik:
İÇİNDEKİLER -- SUNUŞ v -- SEMBOLLER ve KISALTMALAR LİSTESİ xiii -- 1 ZAMAN SERİSİ KALIPLARI -- VERİLERİN ÖNEMİ ve ZAMAN SERİLERİ 1 -- FARKLI YAPIDAKİ ZAMAN SERİSİ ÖRNEKLERİ 2 -- TERMİNOLOJİ ve BİR REGRESÖR OLARAK ZAMAN DEĞİŞKENİ 7 -- ZAMAN SERİSİ KALIPLARI: GRAFİKSEL YAKLAŞIMLAR 9 -- Rassal Zaman Serisi Kalıpları 12 -- Trendli Zaman Serisi Kalıpları 12 -- Mevsimsel Zaman Serisi Kalıpları 14 -- Konjonktürel Zaman Serisi Kalıpları 16 -- Otokorelasyonlu Zaman Serisi Kalıpları 18 -- Sapan Değerli (Outlier) Zaman Serisi Kalıpları 20 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 21 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 22 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 33 -- -- 2 ZAMAN SERİSİ SÜREÇLERİ -- ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 41 -- ZAMAN SERİSİ MODELLERİ 45 -- VERİ ÜRETME SÜRECİ (DGP) 49 -- STOKASTİK SÜREÇLER 53 -- DURAĞAN STOKASTİK SÜREÇLER 56 -- Durağan Stokastik Sürecin Özellikleri 57 -- Zayıf, Güçlü ve Kesin Durağanlık 59 -- Pür Rassal Süreç" Temiz-Dizi 60 -- Diğer Durağan Stokastik Süreç Modelleri 63 -- DURAĞAN-DIŞI STOKASTİK SÜREÇLER 64 -- Pür Rassal Yürüyüş Süreci 65 -- Kayan Rassal Yürüyüş Süreci 67 -- Zaman Trendleri 68 -- Genelleştirme 69 -- Entegre Seriler 70 -- BOX-JENKINS YAKLAŞIMI 70 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 71 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 73 -- -- 3 FARK DENKLEMLERİ ÎLE ZAMAN SERİSİ -- MODELLERİ ANALİZİ -- NEDEN FARK DENKLEMİ? 79 -- FARK DENKLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ 81 -- Doğrusal Sabit Katsayılı Birinci-Derece Fark Denklemi 85 -- Doğrusal Sabit Katsayılı Birinci-Derece Fark Denklemi Çözüm Dizisi Davranışı 90 -- Doğrusal Sabit Katsayılı İkinci-Derece Fark Denklemi 96 -- Doğrusal Sabit Katsayılı İkinci-Derece Fark Denklemi Çözüm Dizisi Davranışı 105 -- Homojen Olmayan İkinci-Derece Fark Denklem 110 -- GECİKME İŞLEMCİSİ 112 -- Zaman Serilerinin Geciktirilmesi ve Öncelleştirilmesi 112 -- Gecikme İşlemcisi- L 115 -- Gecikme Polinomu: A(L) ve B(L) 121 -- Birinci-Derece Fark Denklemlerinde Gecikme İşlemcisi 123 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 125 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 127 -- -- 4 DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELLERİ -- TEK DEĞİŞENLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ 137 -- OTOREGRESİF SÜREÇ: AR(p) 138 -- AR(1) Sürecinin Özellikleri 139 -- AR(2) Sürecinin Özellikleri 145 -- AR(p) Sürecinin Özellikleri 150 -- AR(p) Sürecinin Tahmini 151 -- Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu 152 -- HAREKETLİ ORTALAMA SÜRECİ: MA(q) 154 -- MA(1) Sürecinin Özellikleri 155 -- MA(2) Sürecinin Özellikleri 159 -- MA(q) Sürecinin Özellikleri 162 -- MA(q) Sürecinin Tahmini 164 -- OTOREGRASİF HAREKETLİ ORTALAMA SÜRECİ: ARMA(p5q) 166 -- ARMA(1,1) Sürecinin Özellikleri 168 -- ARMA(p, q) Sürecinin Özellikleri 171 -- AR(p), MA(q) ve ARMA(p, q) Süreçlerinin Gecikme İşlemcisi -- Kullanılarak İfadesi 171 -- HOMOJEN DURAĞAN-DIŞI SÜREÇLER: ARIMA(p, d, q) 174 -- ARIMA MODEL KURMA SÜRECİ: BOX-JENKINS YAKLAŞIMI 179 -- Modelin Belirlenmesi 181 -- Parametre Tahminleri 183 -- Ayırd Edici Kontrol 185 -- Model Seçim Kriterleri 187 -- Önraporlama 191 -- AR(1) modeli ile Önraporlama 192 -- MA(1) modeli ile önraporlama 194 -- ARMA(1,1) modeli ile önraporlama 196 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 202 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 204 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 228 -- -- 5 DURAĞANLIK ANALİZİ: KORELOGRAM TESTİ -- DURAĞAN-DIŞILIK 229 -- Ortalama Durağanlık 229 -- Varyans Durağanlık 231 -- Fark Durağanlık 232 -- Trend Durağanlık 234 -- ZAMAN SERİLERİNİN DURAĞANLAŞTIRILMASI 236 -- OTOKORORELASYON ANALİZLERİ 243 -- Korelasyon Ölçüleri 243 -- Kovaryans ve Korelasyon 244 -- Korelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılığı 249 -- Otokovaryans ve Otokorelasyon Analizleri 251 -- Örneklem Otokorelasyon Fonksiyonu: ACF(k) 254 -- Örneklem Otokorelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılık Testi 259 -- Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu: PACF(k) 262 -- Q-İstatistikleri: Portnıanteau Testleri 268 -- KORELOGRAM 271 -- Zaman Serisi Kalıplarının Korelogramı 272 -- Rassal serilerin korelogramı 273 -- Trendli senlerin korelogramı 274 -- Mevsimsel serilerin korelogramı 276 -- Konjonktürel serilerin korelogramı 279 -- Otokorelasyonlu serilerin korelogramı 281 -- Rassal yürüyüş serilerinin korelogramı 282 -- Zaman Serisi Modellerinin Korelogramı 284 -- Otoregresif süreçlerin korelogramı AR(p) 284 -- Hareketli ortalama süreçlerinin korelogramı MA(q) 286 -- Otoregresif hareketli ortalama süreçlerinin korelogramı: ARMA(p, q) 288 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 290 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 293 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 300 -- -- 6 DURAĞANLIK ANALİZİ: BİRİM KÖK TESTİ -- BİRİM KÖK SÜRECİ 305 -- SAHTE REGRESYON 311 -- DİCKEY-FULLER (DF) BİRİM KÖK TESTİ 313 -- ARTIRILMIŞ DİCKEY-FULLER (ADF) BİRİM KÖK TESTİ 321 -- DİCKEY-FULLER TESTLERİ İLE BİRLEŞİK HİPOTEZ TESTİ 331 -- DİCKEY-FULLER TESTLERİ İLE KOŞULLU HİPOTEZ TESTİ 339 -- DİCKEY-FULLER TESTLERİNDE ARDIŞIK SÜREÇ YAKLAŞIMI 343 -- DİĞER BİRİM KÖK TESTLERİ 359 -- ADF-GLS Birim Kök Testi 359 -- KPSS Birim Kök Testi 361 -- Phillips-Perron Birim Kök Testi 363 -- Ng-Perron Birim Kök Testi 365 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 368 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 371 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 395 -- -- 7 DURAĞANLIK ANALİZİ: YAPISAL KIRILMA TESTİ -- YAPISAL KIRILMA NEDİR? 397 -- YAPISAL KIRILMADA ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 398 -- KIRILMA ZAMANININ BİLİNDİĞİ TEKLİ YAPISAL KIRILMA -- TESTİ-1 PERRON (1989) YAKLAŞIMI 399 -- Düzey Değişimli Yapısal Kırılma 400 -- Eğim Değişimli Yapısal Kırılma 401 -- Düzey ve Eğim Değişimli Yapısal Kırılma 403 -- YAPISAL KIRILMADA MODELLEME YAKLAŞIMLARI 405 -- Toplamsal Sapmak (Additive Outlier) Model 406 -- Kademeli Sapmalı (Innovation Outlier) Model 420 -- KIRILMA ZAMANININ BİLİNMEDİĞİ TEKLİ YAPISAL KIRILMA -- TESTLERİ 428 -- Zivot-Andrews (1992) Yaklaşımı 428 -- Perron (1997) Yaklaşımı 431 -- Kırılma zamanının belirlenmesi 433 -- Gecikme sayısının belirlenmesi 434 -- KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME 436 -- BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 438 -- EK.I ZAMAN SERİLERİ 477 -- -- EK A: İSTATİSTİKSEL TABLOLAR 479 -- YARARLANILAN KAYNAKLAR 485 -- KONU İNDEKSİ 491
Özet:
Ekonometrik Zaman Serileri Analizi–EViews Uygulamalı” isimli çalışmamız temelde ekonometri, istatistik, iktisat ve işletme öğrencilerinin zaman serileri analizlerini lisans düzeyinde çözümleyebilmeleri ve zaman serileri ile çalışma yapabilmeleri için hazırlanmıştır. Ancak bunun yanında pratik hayatta zaman serileri ile ilgilenen banka ve finans kurumları ve özellikle firmaların finans bölümlerinde çalışan diğer araştırmacılara da fayda sağlaması amacıyla mümkün olduğunca sade bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Zaman serileri analizlerinin bu denli popüler olması özellikle paket programların gelişmesine dayanmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda zaman serilerinin pratik hayatta kolayca uygulanabilmesi için EViews paket programı kullanılmış ve her bölüm sonunda bölümle ilgili bilgisayar çözümlemelerine yer verilmiştir.
Yazar Ek Girişi:
Holds:
Copies:

Mevcut:*

Library
Materyal Türü
Demirbaş
Yer Numarası
Durumu / Lokasyon / İade Tarihi
Arıyor...
Kitap EKOBKN0007135 330.015195 SEV 2017
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page