BÖLÜM 1: EKONOMETRİYE GİRİŞ 1.1. Ekonometri ve Konusu . ı 1.2. Veri, Seri ve Değişken 2 1.2.1. Zaman Serisi Verisi 2 1.2.2. Yatay - Kesit Verisi 3 1.2.3. Ha vuzlanm ış Yeri 3 1.3. Model ve Ekonometrik Model 3 1.4. İstat istik sel Tahmin Teorisi 5 1 .4.1 . Tam Sayım 6 1.4.2. Örnek ve Örnekleme 6 1.4.3. Örnekleme Hata sı ve Ortalama Hata Kare 8 1.5. Tahmincinin Özellikleri 8 1 .6. Tahmin Yöntemleri . 1 O 1.7. H ipotez Testleri ve Aralık Tahmini ıO 2.1. R Programının Avantajları 1 3 2.2. R Programının Bilgi ayara Yüklenmesi 14 2.3. R Programında Önemli Sembo ll er 1 7 2.4. R Programında Kullanılan Temel Komutlar 18 2.5. Yardım Dökümanlarına U laşma 19 2.6. Online Yardım 19 2.7. R' da Kütüphanelere U laşıl ması 19 2.8. R' da Pake tlerin Yüklenmesi 20 2.9. R'da Değişkenler 21 .2 11. Ver i Çerçeveleri ve Ve ri Setlerinin Yük lenm esi 22 .2 1.2 D ış Kaynak lardan R' a Veri Ak tarım ı 23 2. 1 3. Ver i Setin den Değişken Çek me 24 2.14. Gra fı kler 25 2.14.1 . Serpil me Diyagram ı Grafiği 25 2.14.2. Grafi klerin Kay dedil mesi 26 2.1 5. Kitaba A it R Pak etin in Kuru lu mu 27 BÖLÜM 111: BASİT DOGRUSAL REGRESYON MODELİ 3.1. Basit Doğrusal Regresyo n 29 3.2. Temel Va rsayım la r 31 3.3. Para metrelerin Ta hm in i 32 3.4. Beli rlili k Katsay ısı 34 3.5. Tahm in cil erin Va rya ns ları 35 3.6. Parametre Tahmin cil erin in Testi 37 3.6.1. t-Testi 37 3.6.1 .1 . Pa rametrelerin A nlamlı lı ğının Testi 37 3.6.1 .2. Parametrelerin Beli rli Bir Değere Eşitli ğin in Testi 39 3.6.2. F Testi 40 3.7. Parametrelerin Ara lık Tahm ini 45 3.8. Korelasyon Katsay ısı 47 3.8.1 . Korelasyo n Katsay ıs ının Tahm ini 49 3.8.2. Korcla yon Katsay ısının An lam lılı ğın ın Testi 50 BÖLÜM iV: ÇOKLU DOGRUSAL REGRESYON MODELİ 4.1. Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli 51 4.2. Çoklu Doğrusa l Regresyo n Modeli n in Parametrele rinin Tahmin i 52 4.3. Çoklu Regresyo n Modelini n Matri s lerle Tahm ini 53 4.4. Parame tre Tahmincilerinin Yaryansları 56 4.5. Belirlilik Kat sayısı 57 4.6. Çoklu Rcgresyon Modelinin Testi 59 4.6.1. t- Testi 59 4.6.2. F Testi 60 4.7. Param etre Tahmincilerinin Aralık Tahmini 64 BÖLÜM V: REGRESYONUN VARSAYIMLARI 5.1. Otokorclasyon Olmaması 65 5.1.1. Otokorela yonun Sonuçları 66 5.1.2. Otokorcla yonun edenleri 67 5.1.3. Otokorclasyonun Belirlenmesi 67 5.1.3.1. Durb in-Watson Testi 67 5.1.3.2. Breusch-Godfrcy Testi 69 5.1.4. Otokorclasyonun Düzeltilmesi 71 5.1.4.1. Gene lleştiri lm iş Farklar Yöntemi 71 5.1.4.2. Durb in ' in iki Aşamalı Yöntemi 73 5.2. Sabit Yaryan s Varsayımı 75 5.2.1. Değişen Varyansın Sonuçları 75 5.2.2. Değişen Va ryansın edenleri 75 5.2.3. Değişen Varyans Testleri 76 5.2.3.1. Whitc Testi 76 5.2.3.2. Koşullu Otoregresif Değişen Yaryans (ARCH) Testi 77 5.2.4. Değişen Varyansın Düze ltil mesi 79 5.2.4.1. Logaritmik Dönüşüm 79 5.2.4.2. Tartılı En Küçük Kareler Yöntemi 79 5.3. Çoklu Doğrusal Bağlılık 80 5.3.1. Çoklu Doğrusal Bağlılığın Sonuçları 81 5.3.2. Çoklu Doğrusal Bağlılığın Belirlenme i 81 5.4. Normallik Varsayımı 82 5.4.1 . Jarguc-Bcra Testi 83 5.4.2. Shapiro-Wilk Testi 84 5.5. Sıfır Ortalama Varsayımı 86 5.6. Bağıms ız Değişken lerin Tesadü fi Değişken Olmaması 87 BÖLÜM VI: DOGRlJSAL OLMA YAN REGRESYON MODELLERİ ve KISITLAMALAR 6.1. Sabit Değer Kısıtlama sı 90 6.2. Doğru sal Kısıtlama lar 91 6.3. Kısıtlamaların Testleri 92 6.3.1. Doğrusal Kısıtlamaların Testi 92 6.3.2. Doğru sal Olmayan Kısıtl ama ların Testi 93 BÖLÜM Vll: KUKLA DEGİŞKENLER 7.1. Kukla Değişkenli Modeller 97 7.1.1. Sadece Kukla Değişkenli Mod eller 98 7.1.2. Kukla ve Kukla Olmayan Bağıms ız Değişkenli Modeller 100 7.1.3. Mevsim Etkisinin Kukla Değişkenlerle Belirlenmesi 106 7.2. Nitel Tercih Modelleri 108 7.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli 108 7.2.2. Logit Modeli 110 7.2.3. Probit Modeli 112 BÖLÜM Vlll: TANIMLAMA HATALARI YAPISAL DEGİŞİKLİ ve MODEL SEÇİMİ 8.1. Tanımlama Hataları 115 8.1.1. Tanımlama Hatalarının Testi 116 8.1 .1 .1. Gerekli ve gereksiz değişkenin bel irlcnm csi: t, F, LM, LR ve Wald Testleri 116 8.1. l

Hata Bil eşenleri Modeli 244 11 .6.2.2.2.Tesadüfi Kat say ılı Modeller 245 1 1 .7. Panel Veri Modellerinin Seçimi 245 11 .7.1. FTesti 245 11 .7.2. Olabilirlik Oran (LR) Testi 246 11 .7.3. Breusch-Pagan LM Testi 247 11 .7.4. Haus man Testi 248 11. 8. Panel Veri Modellerinin Varsayımlarının Testi 253 11 .8.1 . Sabit Etkili Modelde Sabit Varyans Varsayımının Testi: Wald Te ti 254 1 1.8.2.

Sabit Etkili Modelde Otokorelasyon Olmaması Var say ımının Testi: Bhargava , Franzini ve arendranathan Durbin Wat son Testi 254 11 .8.3. Tesadü fi Etkili Modelde Sabit Varyans Varsayımının Testi: Levene - Brown ve Forsythe Testler i 255 11 .8.4. Tesadüfi Etkili Modelde Otokorelasyon Olmaması Yar ayımının Testi: Baltagi ve Li LM Testi 256 11 .8.5. Sabit ve Tesadüfi Etkili Modellerde Yatay Kesit Bağımlılığının Testi 257 11.8.5.1. Breusch-Pagan (1980) Testi 257 11.8.5.2. Pesaran ' ın (2004) Testi 258 11 .9. Panel Birim Kök Testleri 260 11 .9.1. Lev in , Lin ve Chu (LLC) Birim Kök Testi 261 11.9.2. Im , Pesaran ve Shin (IPS) Birim Kök Testi 264 1 1.9.3. Maddala ve Wu (1999) Panel Birim Kök Testi 267 11.9.4. Hadri (2000) Panel Birim Kök Testi 268 1 1 .9.5. Pesaran (2007) Birim Kök Testi 271 11 .1 O. Panel Eşbüti.inleme Analizi 273 l l. l 0.1. Pedroni (1995, 1999) Panel Eşbütünleme Testi 274 11. 1 1. Panel Vektör Otoregresif Modeller 278 11 .1 2. Panel Hata Düzeltme Modeli 280 11 .1 3. Panel Nedensellik 286 Yararlanılan Kaynaklar 289