Başlık:
Petrol fiyatlarının menkul kıymetler piyasasına etkileri : Türkiye analizi
Yazar:
Abioğlu, Vasıf.
ISBN:
9786053279501
Yazar Ek Girişi:
Fiziksel Tanımlama:
117 sayfa : tablo, şekil ; 21 cm.
İçerik:
İÇİNDEKİLER -- 1. GIRIŞ -- 2. PETROL FİYATLARININ MENKUL KIYMETLER PİYASASINA ETKILERI -- 2.1. Veri Seti ve Ön Analiz -- 2.2. Yöntem ve Ampirik Sonuçlar -- 2.3. Petrol Fiyatları ile BIST Sektörleri Arasında Devresel İlişkiler -- 2.4. Petrol Fiyatları ile BIST Sektörleri Arasında Nedensellik Testleri -- 2.5. Petrol Fiyatları ile Sektör Endeksleri Arasında Eşbütünleşme ilişkileri -- 3. VOLATİLİTE YAYILMASI VE RİSKTEN KORUNMA -- 3.1. Çok-Değişkenli GARCH Modelleri ve Volatilite Yayılmaları -- 3.2. Riskten Korunma Oranı, Optimum Portföy Ağırlığı ve Riskten Korunma Etkinliği -- 3.3. Ampirik Sonuçlar -- 4. PETROL FİYATLARININ FIRMA PERFORMANSLARINA ETKILERI -- 4.1. Veri Seti ve Yöntem -- 4.2. Ampirik Sonuçlar -- 5. SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Özet:
Petrol ekonomide faaliyet gösteren tüm firmaların üretim maliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli bir girdi unsurudur. Türkiye ekonomisinde petrolün neredeyse tamamına yakınının ithalat ile karşılanıyor olması yurtiçi firmaların dünya petrol fiyatlarına karşı kırılganlığını yükseltmektedir. Dolayısıyla, Türkiye'de petrol fiyatları ile menkul kıymetler piyasası arasındaki etkileşimi sektörel düzeyde incelemek önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada petrol fiyatlarındaki değişikliklerin Borsa İstanbul sanayi sektörlerine (BIST sektörleri) etkileri üç bölümde incelenmektedir. (Önsözden)
Holds:
Copies:
Mevcut:*
Library | Materyal Türü | Demirbaş | Yer Numarası | Durumu / Lokasyon / İade Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Arıyor... | Kitap | EKOBKN0011060 | 632.642 ABİ 2019 | Arıyor... |