Başlık:
Finansal ekonometri
Yazar:
Yavuz, Nilgün Çil. yazar
ISBN:
9789753534178
Yazar Ek Girişi:
Fiziksel Tanımlama:
514 sayfa ; 24 cm.
İçerik:
İÇİNDEKİLER - ŞEKİLLER LİSTESİ XV - TABLOLAR LİSTESİ XVII - ÖNSÖZ XIX - 1. GİRİŞ 1 - 2. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 5 - 2.1. Finansal Değişkenlerin Yapıları ve Olasılık Dağılımları 5 - 2.1.1. Finansal Değişkenlerin Yapıları 5 - 2.1.2. Finansal Varlık Getirilerinin Hesaplaması 7 - 2.1.2.1. Tek Dönemlik Basit Getiri 9 - 2.1.2.2. Çok Dönemli Basit Getiri (Bileşik Getiri) 12 - 2.1.2.3. Sürekli Bileşik Getiri 14 - 2.1.2.4. Aşırı (Excess) Getiri 18 - 2.1.2.5. Getiriler Arasında Geçişler 18 - 2.1.2.6. Reel Getirinin Hesaplanması 21 - 2.1.2.7. Getirilerin Frekanslarının Dönüştürülmesi 24 - 2.1.2.8. Yıllık Getirinin Hesaplanması 24 - 2.1.3. Finansal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikleri 26 - 2.1.3.1. Finansal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları 26 - 2.1.3.1.1. Normal Dağılım 27 - 2.1.3.1.2. Lognormal Dağılım 31 - 2.1.3.2. Finansal Getirilerin Tanımlayıcı İstatistikleri 33 - 2.1.3.2.1. Ortalama ve Standart Sapma 33 - 2.1.3.2.2. Normal Dağılım Özelliğinin İncelenmesi: Çarpıklık, Basıklık ve Jarque-Bera Testi 34 - 2.1.3.2.3. Leptokörtik Dağılım Özelliği 37 - 2.1.3.2.4. Kovaryans ve Korelasyon 39 - 2.1.3.3. Otokovaryans ve Otokorelasyon 50 - 3. STOKASTİK SÜREÇLER VE ÖZELLİKLERİ 69 - 3.1. Stokastik Süreç 69 - 3.2. Durağanlık 71 - 3.3. Ergodiklik 75 - 3.4. Temiz Dizi (White Noise) 76 - 3.5. Rassal Yürüyüş Süreci 78 - 3.5.1. Pür Rassal Yürüyüş Süreci 79 - 3.5.2. Kayan Rassal Yürüyüş Süreci 84 - 3.5.3. Deterministik Trendli Kayan Rassal Yürüyüş Süreci 88 - 3.6. Martingale Süreci 89 - 3.7. Poisson Süreci 95 - 3.8. Markov Süreci 95 - 3.9. VViener Süreci 96 - 3.10. Genelleştirilmiş VViener Süreci 98 - 3.11. Ito Süreci 100 - 3.12. Ito Hipotezi (Ito’s Lemma) 101 - 3.12.1. Ito Hipotezi Parametrelerinin Tahmini 103 - 3.13. Geometrik VViener Süreci 105 - 4. REGRESYON ANALİZİ VE TEMEL TAHMİN YÖNTEMLERİ 109 - 4.1. Regresyon Analizi 110 - 4.2. Regresyon ve Korelasyon Analizi Arasındaki İlişki 114 - 4.3. Doğrusal Regresyon Modelinin Tahmini İçin Kullanılan Yöntemler ve Özellikleri 115 - 4.3.1. En Küçük Kareler Yaklaşımı ve Özellikleri 115 - 4.3.1.1. Basit Regresyon için En Küçük Kareler Yöntemi 115 - 4.3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon için En Küçük Kareler Yöntemi ..121 - 4.3.1.3. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerin Dağılım Özellikleri 125 - 4.3.1.4. En Küçük Kareler Tahmincilerinin Özellikleri: Gauss- Markov Teoremi 128 - 4.3.1.4.1. Doğrusallık 128 - 4.3.1.4.2. Eğitimsizlik 129 - 4.3.1.4.3. En Küçük Varyans, (En İyi Tahmin Edici) 130 - 4.3.1.4.4. Etkinlik 131 - 4.3.1.5. Finansta Regresyon Uygulaması: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) 131 - 4.3.2. En Çok Benzerlik Yaklaşımı 135 - 4.3.2.1. Basit Regresyon İçin En Çok Benzerlik Yöntemi 135 - 4.3.2.2. Çok Değişkenli Regresyon İçin En Çok Benzerlik Yöntemi... 140 - 4.3.3. Hipotez Testleri Ve Güven Aralıkları 141 - 4.3.4. Uyumun İyiliği 146 - 4.3.4.1. Belirginlik Katsayısı 147 - 4.3.4.2. Tahminin Standart Hatası 149 - 4.3.5. Chow testi 156 - 4.4. Regresyon Modellerinde Nitel Değişkenler 161 - 4.5. Gölge Bağımsız Değişkenli Modeller 162 - 4.5.1. İki Şıklı Bağımsız Gölge Değişkenler 162 - 4.5.1.1. Sabit Parametrenin Etkilendiği Durum 162 - 4.5.1.2. Eğim Parametresinin Etkilendiği Durum 164 - 4.5.2. Çok Şıklı Bağımsız Gölge Değişkenler 166 - 4.5.3. Log-Doğrusal Modellerdeki Gölge Değişkenin Yorumu 168 - 4.5.4. Gölge Değişkenin İstatistiksel Anlamlılığı 169 - 4.5.4.1. t-testi 169 - 4.5.4.2. F-testi: Kısıtlı En Küçük Kareler Yöntemi 170 - 4.5.5. İki Şıklı Gölge Bağımlı Değişken Modelleri 173 - 4.5.5.1. Doğrusal Olasılık Modeli 175 - 4.5.5.2. Logit Model 178 - 4.5.5.3. Probit Model 181 - 4.5.6. Tercih Modellerinde Parametrelerin Anlamlılık Testi 185 - 4.5.6.1. Olabilirlik Oranı 186 - 4.5.6.2. Lagrange Çarpanı 186 - 4.5.6.3. Wald Testi 187 - 5. DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ 189 - 5.1. Doğrusal Zaman Serisi 189 - 5.2. Otoregresif (AR) Süreçler 191 - 5.2.1. Otoregresif Sürecin Özellikleri 193 - 5.2.1.1. AR(1) Sürecinin Özellikleri 193 - 5.2.1.2. AR(2) Sürecinin Özellikleri 204 - 5.2.1.3. AR(p) Sürecinin Özellikleri 211 - 5.2.2. AR Modellerin Gecikme Derecesinin Belirlenmesi 212 - 5.2.2.1. F-istatistiği yaklaşımı 213 - 5.2.2.2. Kısmi Otokorelasyon Katsayısı (PACF) 213 - 5.2.2.3. Bilgi Kriterleri 216 - 5.2.3. Otoregresif Modelin Tahmini 218 - 5.3. HareketliıOrtalama (MA) Süreçleri 224 - 5.3.1. MA Sürecinin Özellikleri 225 - 5.3.1.1. MA(1) Sürecinin Özellikleri 225 - 5.3.1.2. MA(2) Sürecinin Özellikleri 232 - 5.3.1.3. MA(q) Sürecinin Özellikleri 237 - 5.3.2. MA Modelinin Çevrilebilirlik Özelliği 238 - 5.3.3. MA Modellerinde Gecikme Derecesinin Belirlenmesi 240 - 5.3.4. MA Modellerinin Tahmini 240 - 5.4.0toregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Süreci 244 - 5.4.1. ARMA(1,1) model 251 - 5.4.2. ARMA Modelinin Tahmini 255 - 5.4.3. Yapısal Kırılmanın Testi 258 - 5.4.4. Uyumun İyiliği: Belirginlik Katsayısı 259 - 5.4.5. Kalıntıların Normallik Testi 260 - 5.4.6. Model Seçim Kriterleri 260 - 5.5. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama [ARIMA] Süreçleri 262 - 5.6. Model Seçimine Box-Jenkins Yaklaşımı 263 - 5.7. ARMA Modellerinde Öngörü 265 - 5.7.1. AR Modelinin Öngörüsü 268 - 5.7.1.1. Bir Dönem İlerisi İçin Öngörü 268 - 5.7.1.2. İki Dönem İlerisi İçin Öngörü 269 - 5.7.1.3. £ Dönem İlerisi İçin Öngörü 271 - 5.7.2. MA Modelinin Öngörüsü 273 - 5.7.3. ARMA Modelinin Öngörüsü 274 - Ek-l:Gecikme İşlemcisi ve Özellikleri 276 - Ek-2:ARMA Modellerinde Ortalamaya Dönme 281 - 6. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİNDE BİRİM KÖK VE DURAĞANLIK ANALİZİ 283 - 6.1. Durağan Olmayan Süreçler: Deterministik Trend ve Stokastik Trend 283 - 6.1.1. Trend Durağan Süreç 288 - 6.1.2. Fark Durağan Süreç 290 - 6.2. Birim Kök Testleri 293 - 6.2.1. Dickey-Fuller Birim Kök Testi 293 - 6.2.2. Genişletilmiş Dickey-Fuller Testi 298 - 6.2.3. Phillips-Perron Birim Kök Testi 304 - 6.3. KPSS Durağanlık Testi 306 - 6.4. Yapısal Kırılmalı Birim Kök testleri 308 - 6.4.1. Perron Birim Kök Testi 308 - 6.4.2. Zivot-Andrevvs Birim Kök Testi 312 - 6.4.3. Lumsdaine -Papeli Birim Kök Testi 314 - 6.4.4. Lee-Strazicich Birim Kök Testi 317 - 6.4.5. Kırılma Sayısının Tespiti İçin Bai-Perron Testi 320 - 6.5. Varyans Oranı Testi 323 - 7. VAR, EŞBÜTÜNLEŞME, VECM ve NEDENSELLİK ANALİZİ 329 - 7.1. VAR Modelleri ve Granger Nedensellik Analizi 329 - 7.1.1. VAR Modeller 329 - 7.1.1.1. VAR modelinde İstikrar ve Durağanlık Analizi 335 - 7.1.1.2. VAR için gecikme uzunluğunun belirlenmesi 342 - 7.1.1.3. VAR Modelinin Tahmini 345 - 7.1.1.4. VAR Modellerinde Tanımlama 347 - 7.1.2. Etki-Tepki Analizi 351 - 7.1.3. Varyans Ayrıştırması 361 - 7.1.4. Etki Tepki ve Varyans Ayrıştırmanın Testi 367 - 7.1.5. Granger Nedensellik Analizi 368 - 7.1.6. VAR modelin zayıflıkları 372 - 7.2. Sahte Regresyon, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri 373 - 7.2.1. Sahte Regresyon 373 - 7.2.2. Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri 375 - 7.2.2.1. Eşbütünleşme 377 - 7.2.2.2. Eşbütünleşme ve Ortak Trendler 380 - 7.2.2.3. Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli 381 - 7.2.2.4. Zayıf Dışsallık 399 - 7.3. Eşbütünleşme Testleri 401 - 7.3.1. Durbin VVatson Eşbütünleşme testi 402 - 7.3.2. Engle Granger Eşbütünleşme testi 402 - 7.3.3. Johansen Eşbütünleşme Testi 404 - 7.3.4. Gregory ve Hansen Eşbütünleşme Testi 415 - 7.3.5. Sınır (Bounds) Testi 417 - 8. VOLATİ
Özet:
Bu kitabın birincil amacı lisans ve lisan üstü düzeylerinde finans ve ekonometri okuyan öğrencilere konunun hem teorik hem de uygulama boyutlarını içeren güncel verilerle zenginleştirilmiş ve alana geniş bir açıdan bakan bir metin sunmaktır. Bununla birlikte kitabın hedefi sadece öğrencilerle sınırlı olmayıp, bu alanda araştırma yapan akademisyenler ve finansal hizmet sektöründeki uygulamacıların da yararlanabileceği ölçüde geniş tutulmuştur. Özellikle finansal ekonometri çalışmaya yeni başlayanlar için, disiplinin temel kavramları tanımlanmış ve gerektiği ölçüde açıklanmıştır.
Copies:
Mevcut:*
Library | Materyal Türü | Demirbaş | Yer Numarası | Durumu / Lokasyon / İade Tarihi |
---|---|---|---|---|
Arıyor... | Kitap | EKOBKN0007291 | 330.015195 YAV 2015 | Arıyor... |